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李勇(长江学者奖励计划青年项目)

李勇

职 务:长江学者奖励计划青年项目

系 所:

办公室:

电 话:

邮 箱:s04085590@ruc.edu.cn

个人简历

教育经历

2004年08月- 2007年8月  香港中文大学  统计学专业博士研究生学位

2001年08月- 2004年8月  东南大学  统计学专业硕士研究生学位

1996年08月- 2000年8月  南京师范大学  数学专业学士学位

 

工作经历

2015年08月- 2016年03月  中国人民大学汉青研究院  院长助理、青年长江特聘教授

2013年01月- 2015年07月  中国人民大学汉青研究院  金融系系主任、副教授、博士生导师

2010年01月- 2013年07月  中山大学管理学院财务投资系 副教授

2007年08月- 2010年01月  中山大学管理学院财务投资系 讲师

 

研究方向

金融计量经济学、量化投资、资产管理

讲授课程

《金融学》、《计量经济学》、《基金投资》

研究成果

(一)著作

2015年  《大数据金融》  电子工业出版社

(二)论文

1. Chen,zhiyuan, Li,Y. and Zhang,J. (2015). The Bank-firm Relationship: Helping or Grabbing. International Review of Economics and Finance, Forthcoming.

2. Li,Y,Li,. (2015). Forecasting copper futures volatility under model uncertainty. Resources Policy, 46(2), 167–176.

3. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.

4. Chong,T.L., Ding,Y. and Li,Y. (2015). Executive stock option pricing in China under stochastic volatility. Journal of Future Market, 35(10), 953–960, 

5. Zeng,Tao, Li,Y, Yu,J.  (2014). Robust deviation information criterion for VAR models. Advance in Econometrics, 3,615-637

6. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing.  Journal of Econometrics,178(3), 602-612. (经济学顶级期刊)

7. Liu,X.B. and Li,Y. (2014). Bayesian testing volatility persistency for stochastic volatility models with jumps.  Quantitative Finance,14(8), 1415–1426.

8. Li,Y. Zhang,J. (2014). Bayesian testing for jumps in stochastic volatility

models with correlated jumps. Quantitative Finance, 14(10), 1693–1700

9. Zhou,Y.H. Ni,Z.X. and Li,Y. (2014). Quantile Regression via the EM Algorithm. Communications in Statistics: Computation and Simulation, 43, 2162–2172 

10.      Pan,Q. and Li,Y. (2013). Testing volatility persistency on Markov switching stochastic volatility models.  Economic modelling,35,45-50.

11.   Li,Y.Huang,W.and Zhang,J. (2013). Forecasting the volatility for Chinese market under model uncertainty.  Economic modelling,35,231-234.

12.   Zhang,J.Y.,Li,Y. and Chen,Z.M.(2013). Unit Root Hypothesis in the Presence of Stochastic Volatility, a Bayesian Analysis. Computational Economics,41,89-100. 

13.      Li,Y., Yu, J. (2012).  Bayesian hypothesis testing in latent variables models.   Journal of Econometrics,166,237-246. (经济学顶级期刊)

14.   Li,Y.,  Chong, Tai-Leung, ZhangJ. (2012). Testing for a unit root in the presence of stochastic volatility and leverage effect. Economic modelling,29(5),2035-2038.

15.   Li,Y., Peng,F.P,Xu,H.F. (2012). Bayesian testing for asset volatility persistency on multivariate stochastic volatility models. Journal of Mathematical Finance,2, 83-89.

16.   Chen,J., Lin,J.G. and Li,Y. (2012). Bayesian analysis of student  t linear regression with unknown change-point and application  to stock data analysis.   Computational Economics,40(3),  203-217.

17.   Lin,J.G., Zhu,L.X., Cao,C.Z. and Li,Y. (2011). Tests of heteroscedasticity and correlation in multivariate t regression models with AR and ARMA error. Journal of Applied Statistics, 38(7), 1509-1531.

18.   Li, Y., Ni, Z. X., Zhang, J. (2011).  An efficient stochastic simulation algorithm for Bayesian unit rooting in stochastic volatility model. Computational  Economics, 37,237-248.

19.   Li, Y., Ni, Z.X, Lin, J.G. (2011). A stochastic simulation approach to model selection for stochastic volatility models. Communications in Statistics: Computation and Simulation,40, 1043-1056.

20.   Li, Y., Wang, H. Z. (2010). Bayesian analysis for finite mixture in non-recursive non-linear structural equation models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(2), 361-377.

21.   Li, Y., Lin, J.G. (2009). Heteroskedasticity diagnostics in two-phased linear regression. Journal of Statistical Computational and Simulation, 79(7), 923-938.

22.   Lin, J.G., Li, Y. (2008). Testing for departures from nominal dispersion in generalized nonlinear models with varying dispersion and/or additive random effects. Journal of Statistical Computational and Simulation, 78(10), 925-939.

23.   李勇,孙瑞博,王贵银. (2012). 厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验. 《数理统计与管理》,31(177),188-194.

24.   张杰,周晓艳,李勇. (2011). 要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?  《经济研究》第8期

25.   李勇、倪中新、周影辉 (2010). 具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验,《中国管理科学》第2期

26.   张杰、李勇、刘志彪 (2010). 制度对中国地区间出口差异的影响,《世界经济》第1期

27.   张杰、李勇、刘志彪 (2010). 外包与技术转移:基于发展中国家异质性模仿的分析,《经济学季刊》第4期

28.   张杰、李勇、刘志彪 (2009). 出口促进中国企业生产率提高吗?《管理世界》第12期

29.      彭方平,李勇 (2009). STAR-GARCH模型与股票市场投资策略非线性. 《数理统计与管理》,第4期,723-729

30.   张杰、李勇、刘志彪 (2008). 出口与中国本土企业生产率,《管理世界》第11期

31.   李勇、倪中新 (2008). 具有结构变化的CAPM的阶段异方差和自相关性的调整LM检验,《数量经济技术经济研究》第2期

32.   李勇、倪中新 (2008). 金融ARCH时间序列的贝叶斯模型比较,《中国管理科学》第6期

(三)科研项目

2012  基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用,  国家自然科学青年基金项目, 主持人,56 万

2009 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究,  国家自然科学青年基金项目, 主持人,17.2万

2009  金融随机波动模型的贝叶斯模型比较方法研究 , 教育部人文社会科学青年基金项目,主持人,5万

 

 

社会兼职及荣誉

学术及社会兼职

盘古智库  学术委员

 

荣誉及奖励

2015年  教育部 自然科学技术二等奖