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国际学院举行金融风险管理博士学术沙龙(第五十六期)

发布时间:2017-04-20作者:研究生部来源:研究生部浏览次数:

4月14日下午,国际学院“金融风险管理学术沙龙(第56期)”在修远楼307教室举行。此次学术沙龙由国际学院博士生黄小宝主讲,主讲题目为“USE4风险模型”。于津梁、吕子苑等博士生参加了此次会议。

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汇报内容主要分为三大部分:基本介绍,因子暴露、回报以及相关性和特殊风险,结论。

在汇报的第一部分,汇报人黄小宝同学主要介绍USE4的模型简述、由来以及其相对于USE3的主要改进点。

在汇报的第二部分,汇报人讲解了风险模型中的因子暴露、因子回报等。其中,因子暴露包含了风格因子和行业因子、多行业因子。因子回报主要介绍国家因素对因子的影响。因子相关性主要通过波动性和相关系数来描述。特殊风险重点阐述Bayesian Shrinkage。

在汇报的最后一个部分,汇报人系统的总结了USE4风险模型的贡献以及其产生的作用。

此次学术沙龙在博士们的热烈讨论中结束。同学们在沙龙中相互讨论,相互学习,收获颇丰。

(编辑:花磊)

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